2018年浙江大学经济学院801经济学综合(含西方经济学、计量经济学)之计量经济学基础考研仿真模拟五套题

2018年浙江大学经济学院801经济学综合(含西方经济学、计量经济学)之计量经济学基础考研仿真模拟五套题

一、简答题

1． 什么是计量经济学? 计量经济学方法与一般经济数学方法有什么区别?

【答案】（l ）计量经济学是经济学的一个分支学科，以揭示经济活动中客观存在的数量关系为主要内容，是由经济理论、统计学和数学三者结合而成的交叉学科。

（2）计量经济学方法通过建立随机的数学方程来描述经济活动，并通过对模型中参数的估计来揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，是对经济理论赋予经验内容; 而一般经济数学方法是以确定性的数学方程来描述

经济活动2018年浙江大学经济学院801经济学综合(含西方经济学、计量经济学)之计量经济学基础考研仿真模拟五套题，揭示的是经济活动中各个因素之间的理论关系。

2． 什么是多重共线性? 产生多重共线性的经济背景是什么? 多重共线性的危害是什么? 为什么会造成这些危害? 检验多重共线性的方法思路是什么? 有哪些克服方法?

【答案】（l

）对于多元回归模型

如果某两个或多个解释变量之间出现了相关性，则称为模型存在多重共线性。

（2）产生多重共线性的经济背景是:

①经济变量在时间上有共同变化的趋势和经济变量之间较强的相关性;

②当模型中包含解释变量与其滞后解释变量时，由于解释变量本身前后期相关，也会产生多重共线性;

③样本资料的限制，对于采用时间序列数据作样本，以简单线性形式建立的计量经济学模型，往往存在多重共线性; 以截面数据作样本时，问题不那么严重，但仍然是存在的。

（3）多重共线性造成的危害及原因如下:

①当存在完全的多重共线性时，模型的参数将无法估计，

因为参数估计量

将不存在;

②近似共线性下普通最小二乘法参数估计量的方差变大，从而不能对总体参数作出准确估计; ③参数估计量经济意义不合理，解释变量的参数不再反映各自与被解释变量之间的关系，而是反映它们对解释变量的共同影响，因而参数失去了应有的经济含义。

④当多重共线性程度很高时，的分母将变得很小，因此参数估计量的方差将变大，相应的t 统计量值变小，显著性检验也失去意义，模型预测失去意义。

（4）检验多重共线性的思路是:通过各种方法来检验解释变量之间是否存在显著的相关关系。

，中的

（5）克服多重共线性的方法主要有:

①利用逐步回归法排除引起共线性的变量;

②差分法;

③利用先验信息改变参数的约束形式、增加样本容量、岭回归法等减少参数估计量的方差。

3． 回答，为什么不能直接依据数据之间的关系进行总体回归模型设定? 数据关系在总体回归模型设定中具有什么作用?

【答案】（l ）不能直接依据数据之间的关系进行总体回归模型设定的理由

经济行为上的因果关系和经济数据之间的相关关系是有区别的。如果两个经济变量之间在行为上存在因果关 系，那么表征它们的数据之间肯定存在相关关系。行为关系和数据关系之间存在不对称性，数据相关是行为相关

的必要条件而非充分条件。

计量经济学模型描述和揭示的是经济行为上的因果关系。在一个单方程模型中，作为解释变量的一定是被解 释变量的原因，解释变量的状态和变化决定了被解释变量的状态和变化。如果直接依据数据之间的关系选择和确 定模型的解释变量，经常会将仅仅在数据上相关而在行为上无关的变量选择为模型的解释变量，误将必要条件当 作充分条件。

（2）数据关系分析在总体回归模型设定中仍然具有重要的作用。由于人们认识的局限，在经济行为分析中 发现的因果关系并不一定都是正确的，所以在经济行为分析的基础上进行数据关系的统计检验是完全必要的，以达到“去伪存真”的效果。数据关系分析是总体回归模型设定的有效工具，这就是计量经济学模型总体设定的“统 计检验必要性”原则。

4． 什么是“虚拟变量陷阱”?

【答案】一般在引入虚拟变量时2018年浙江大学经济学院801经济学综合(含西方经济学、计量经济学)之计量经济学基础考研仿真模拟五套题，如果有m 个定性变量计量方法研究经济问题，只在模型中引入m-l 个虚拟变量。否则，如果引入m 个虚拟变量，就会导致模型解释变量间出现多重共线性的情况。由于引入的虚拟变量个数与定性因素个数相同时出 现的模型无法估计的问题，称为“虚拟变量陷阱”。

5． 为什么说对模型参数施加约束条件后，其回归的残差平方和一定不比未施加约束的残差平方和小? 在什么样的条件下，受约束回归与无约束回归的结果相同?

【答案】对模型参数施加约束条件后计量方法研究经济问题，参数的取值只能在约束条件下达到最优，这就限制了参数的取值范围，寻找到的参数估计值也是在此条件下使残差平方和达到最小; 而无约束模型中参数的取值可以在更大的范围内达到最优计量方法研究经济问题，因而可以使残差平方和比施加约束后的残差平方和更小。但当约束条件真实成立时，受约束回归与无约束回归的结果就相同了。

6． 一元线性回归模型的基本假设主要有哪些? 违背基本假设的计量经济学模型是否就不可以估计?

【答案】（l ）线性回归模型的基本假设（实际是针对普通最小二乘法的基本假设）有两大类:一类

是关于随机干扰项的，包括零均值、同方差、不存在序列相关、满足正态分布等假设; 另一类是关于解释变量的，主要有:解释变量是非随机的，解释变量与随机干扰项之间不相关。

（2）在违背基本假设的情况下，普通最小二乘估计量就不再是最佳线性无偏估计量，因此使用普通最小二乘法进行估计己无多大意义，但模型本身还是可以估计的，尤其是可以通过最大似然法等其他原理进行估计。

二、计算题

7． 记样本回归模型为，试证明:

（1）估计的Y 的均值等于实测的Y 的均值:

（2）残差和为零，从而残差的均值为零:

（3）残差项与x 不相关:

（4）残差项与估计的Y 不相关:

【答案】（1）由于，所以:

（2）由一元回归模型OLS 估计正规方程组中的第一个正规方程:

得：。

（3）由一元回归模型OLS 估计正规方程组中的第二个正规方程: